Forex Tick Database

Dados de alta freqüência profissional Dados de alta freqüência de troca - alta qualidade histórica de dados financeiros Tickdatamarket é uma das maiores bases de dados mundiais de dados de alta freqüência para instituições financeiras, comerciantes e pesquisadores igualmente. Captura, comprime, arquiva e fornece acesso uniforme aos dados históricos globais. Tickdatamarkets coleta cada tick para todos os tipos de classes de ativos, incluindo ações, futuros, taxas de juros, FX e índices de caixa, bem como dados completos do livro de ordens. O Tickdatamarket permite aos clientes executar simulações históricas e back-test, desenvolver estratégias de negociação e de mercado e construir modelos de custos de transação. Nós fornecemos dados de alta qualidade história nos principais mercados financeiros mundiais. Os dados financeiros atualmente cobrem os EUA, as Américas, Europa e Ásia em Futuros, Estoques, EFT (s), Cash Index e FOREX. Propomos cerca de 1000 futuros, 1000 índices de caixa, 1000 paridades FOREX e 40 mercados de ações. Com dados sobre mais de 70.000 símbolos cobrindo 40 anos, Tickdatamarket oferece uma fonte única para analisar a economia global. Experimente o passado para minimizar a incerteza do futuro. Nossa base de dados remonta a 1970 para dados diários, 1980 para os dados de minutos de ampères de Tick, 1998 para Trades amp Quotes e 2005 para Order Book. Tickdatamarkets banco de dados centralizado maciço histórico foi criado especificamente para servir como a espinha dorsal para testar estratégias de negociação. Nossa equipe de integridade de dados é dedicada à limpeza e manutenção da qualidade dos dados. Os comerciantes escolhem Tickdatamarket porque confiam em nossa qualidade de dados, exatidão, e confiabilidade Os quadros de tempo diferentes são fornecidos, caraterísticas, citações da ampère de negócios, dados minuciosos, livro de ordem e dados diários. Coletamos informações de diferentes fontes de dados de mercado ao vivo e diretamente de algumas bolsas de valores. Todos os dados são controlados e limpos. Após o fechamento do mercado, todas as marcas erradas são verificadas e excluídas. Os dados do formato ASCII são universais e podem ser usados ​​com a maioria dos programas, simplesmente importam os dados em planilhas de programas existentes e bancos de dados Excel, VB, Lotus, etc. Os dados são compilados usando várias fontes para verificar dados cruzados, E remover pontos de dados errados. Os dados foram testados e verificados para a sua precisão e integridade. Nossos dados são legíveis por mais de todos os softs trabalhando com formato ASCII, Tradestation, Metastock, Ninjatrader, Excel Tick dados inclui cada carrapato durante todo o dia de negociação. Os mercados com sessões eletrônicas de negociação incluem dados diários e overnigt. Vendas on-line de dados financeiros Todos os meios de pagamentoForex Tick Dados Seguem-se uma lista não exclusiva de nossos históricos dados de carrapato forex disponíveis para compra. Se você não vê seu produto desejado dos dados do forex entre em contato conosco. Podemos obter quaisquer dados de carrapatos de forex ou outro instrumento financeiro para atender às necessidades de nossos clientes, sem custo adicional para você através de nossos provedores de banco de dados. Você pode clicar em qualquer tipo de dados abaixo para obter mais informações. Forex Tick Dados Global forex tiquetaque dados, dados forex intraday e dados diários forex em tantos como 115 pares de moedas spot. Futures Data Global tick, intraday e bancos de dados diários de volta ao início da negociação em instrumentos de futuros globais. Dados de Mercado de Ações Dados globais de tick, intraday ou diários de mercado de todos os títulos globais de bolsas globais internacionais. - NOVO - Free Trial - ações globais, futuros e câmbio histórico EOD dados e serviço de atualização. Clique aqui Dados de qualidade Forex Forex Tick Dados é uma aplicação de desktop que o conecta a dados de carrapatos de moeda comercial de qualidade. Os dados fornecidos são negociáveis ​​na medida em que representam o verdadeiro mercado de câmbio de varejo. Muitas vezes, os fornecedores de dados mais limpa, tornando os dados históricos imprecisos, fornecendo resultados falsos quando usados ​​para testes e análises. Nossos dados são livres de brechas anormais e picos, ainda, garante um registro histórico preciso do mercado de forex. Exporte mais de 38 pares de moedas e metais no formato MetaTrader. É crucial ter dados de qualidade, outros resultados são inúteis. Dados recentes são os dados mais importantes para backtesting. Os dados prontos do NinjaTrader estão disponíveis para fácil exportação / importação. Testimonial do cliente Se você planeia em negociar com dinheiro real e você backtesting com dados do substandard você está caçoando-se. Não corte cantos com dados históricos. - Maurice Stanzo, PFXT. Totalmente funcional Trial livre MetaTrader 4 Tick Dados 38 pares de moedas e metais preciosos NinjaTrader amp TradeStation Ready Copyright 1996 - 2014, banco de dados FxTickDataTick Graças a Rangebound, finalmente tenho um meio para permitir que os membros do ForexFactory contribuir e acessar um banco de dados tick. A partir de agora, há 6-7 milhões de carrapatos coletados em 20 pares de moedas listados abaixo. A EA só coleta os seguintes dados de seus terminais: vou postar o código-fonte aqui e convidar qualquer outro programador para analisar o código e confirmar que eu não estou tentando tomar informações pessoais. Durante as próximas semanas, eu estarei trabalhando no desenvolvimento de scripts e aplicativos junto com outros desenvolvedores, que usarão os dados dos ticks para melhorar os resultados do backtesting, permitir que os EAs troquem com os dados históricos dos ticks e criar uma nova classe de indicadores dedicados ao uso de ticks . Digite o nome de usuário desejado: coleciono o nome de usuário para que eu possa acompanhar o contribuidor que contribuiu para o banco de dados. Ele não tem que ser seu nome de usuário ForexFactory. Ativar Dlls: Este EA usa apenas o wininet. dll. É exatamente o mesmo dll usado pelo indicador FFCal. Documentação abaixo. Anexe o EA aos pares que você deseja. Cadastrado em Jul 2009 Status: Membro 298 Posts What a great idea. Im definitivamente a bordo deste eu acho que trabalhar fora tick dados é definitivamente o caminho a seguir. Se quisermos aproveitar as ineficiências do mercado, é melhor fazer isso no estágio de 1 minuto. Alguns anos atrás eu descobri que você não pode testar em antigas compilações de mt4, eu tentei importar carrapatos, eu corri em um beco sem saída, como você usa esses carrapatos a menos que eu estou enganado, Ticks in testador ronald depois de uma determinada versão, importando carrapatos já não é um recurso Membership Revoked Juntado Oct 2007 2,124 Posts Eu vejo uma maneira possível, mas id acho que é muito você está gravando carrapatos, então durante o teste, tornando o comércio ea Ticks a partir de um arquivo, em uma base por bar eu pensei em fazer isso há muito tempo, mas eu nunca pensei mt4 seria executado fora de memória e acidente Jun, 2007 Status: 26 anos Investor / Trader / Programmer 5.014 Posts Eu ainda não joguei com ele, mas eu acredito que a compilação mais recente que permite que isso seja construir 208. Essa compilação permite que você use seus próprios arquivos. fxt que você pode gerar usando seus próprios dados de carrapato, conseguindo 99 qualidade modling. Como um pequeno insight em minha pesquisa mais recente, tenho escrito um programa para escrever uma rede neural para mim. Demora 3-5 segundos para processar cada carrapato, o que estou fazendo atualmente é alimentar carrapatos em meu próprio banco de dados mysql, e depois ter o processo de rede neural cada carrapato como eles chegam. No meu atraso tiquetaque processamento, o NN está mostrando alguma melhoria. É apenas uma questão de acelerar o tempo para processar cada carrapato. Com a minha introdução ao CUDA e Open CL, estou tentando aproveitar o poder de processamento aprimorado para reduzir o tempo de processamento de carrapatos para 10 milisegundos ou menos. Membership Revoked Juntado Oct 2007 2,124 Posts 3-5 segundos é muito lento eu realmente espero que você tenha sucesso a maioria das coisas que você disse é espanhol para mim se você precisar de alguma ajuda no lado mql, lemme know Juntou-se 2007 Estado: 26 y / o Investor / Trader / Programmer 5.014 Posts Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de perguntar Trendchaser. Existe alguma coisa que pode ser feito para tornar o código mais eficiente / mais rápido posso modificar a página web de recepção, se você precisar de mim para fazê-lo. Cadastrado Out 2007 Status: Membro 4,268 Posts parece ser um projeto interessante. Encontraram há algum tempo o pacote anexado com scripts MT4. Eles estão coletando tickdata e você pode convertê-los para o formato padrão do arquivo de histórico mt4. Portanto, não deve ser um grande problema usar o tickdata para backtesting. Temp. zip 69 KB 284 downloads Membership Revoked Juntado Out 2007 2,124 Posts use http get, para abrir o arquivo, escrever os dados para cvs, em seguida, abra o cvs para usar os dados Acho que a primeira coisa que eu gostaria de perguntar Trendchaser. Existe alguma coisa que pode ser feito para tornar o código mais eficiente / mais rápido posso modificar a página web de recepção, se você precisar de mim para fazê-lo. Eu olhei para o seu código, eu vejo agora o seu carregamento carrapatos, não baixar eu tinha muitas cervejas ontem à noite ronald o código parece legal, um pouco sobre a minha cabeça mesmo iv sempre usado ftp para fazer upload é mais rápido do que ftp com o meu comércio cópia ea, É difícil dizer quanto tempo leva, talvez alguns segundos post meu código para http get, talvez itl ser útil, bem não é o meu código, eu encontrei-o no banco de dados mql e modificou isso vai até top heres uma função que recebe O arquivo, em seguida, grava os dados para cvs heres um link para 2 arquivos, um vai no incluir o outro em bibliotecas dll em bibliotecas trendchaser. org/updates/files. zip Entrou em Ago 2006 Status: Member 239 Posts Bem, você pode copiar qualquer. SRV arquivo para a pasta de configuração e, em seguida, você terá uma escolha de servidores para se conectar. (Há um fio aqui no FF que tem uma carga de diferentes arquivos SRV pronto para download) Eu não executar compilação 208 conectado a um servidor. Eu só usei o testador de estratégia que pode ser executado sem uma conexão. Você precisará copiar os dados desejados (arquivos. HST) para a pasta de histórico. Como teste, copiei o arquivo. SRV para o Alpari Demo de uma instalação mais recente (em execução) (para sua pasta de configuração) para a pasta de configuração do build 208 e criei uma nova conta do Alpari sem problemas. Apenas uma nota embora possa haver problemas executando 208 em alguns ou todos os servidores, e youll, obviamente, tem que fechar a janela ao vivo upddate sempre que você iniciar. De qualquer forma Id aconselhar: 1) Se você realmente precisa para obter uma lista de símbolos mais recente / melhor, em seguida, criar uma nova conta com seu corretor preferido usando um novo arquivo SRV. 2) Em seguida, bloquear a compilação 208 App com um firewall ou estragar as configurações de login 3) executar outra versão (mais recente) on-line para baixar seus dados de gráfico 4) copiar os dados. HST para a pasta de histórico de sua compilação 208 finalmente usar o seu Próprio arquivo FXT você terá que (maneira mais fácil) 1) testador de estratégia de lançamento especificando intervalo de datas par e marque a caixa de recalcular. 2) Saia do teste agora você tem um arquivo. FXT modelado (MT4 acabou de criá-lo) 3) código de um App (poderia construir um script MT4) para construir um novo arquivo FXT, copiando o cabeçalho do arquivo FXT acima e, em seguida, inserindo Seus próprios dados do carrapato após ele (para a informação da estrutura de lima pressionar F1 de MT4 então olham dentro: Auto Trading-gtstrategy que testa-gthistory arquiva em formato de FXT 4) reinicie o verificador de estratégia com o mesmo par de intervalo de data mas com a caixa de recalcula desmarcada. Estou trabalhando em uma maneira de fazer com que os usuários interajam com o banco de dados sem trazê-lo para baixo. Eu tenho uma forma temporária, mas muito crua para baixar carrapatos. Insira o par de moedas eo índice. Cada par tem entre 1 milhão e 3 milhões de carrapatos. Carrapatos são baixados através deste formulário em lotes de 50.000. Então, se eu quisesse carrapatos 0-50,000 de EURUSD eu põr: Pares da moeda: EURUSD Índice da Tick: 0 Eu começ então os ticks 0 a 50.000 Se eu quero 50.000 a 100.000. Par Corrente: EURUSD Tick Index: 50.000 Eu percebo que isso é incrivelmente bruto, mas atualmente estou tentando descobrir o balanceamento de carga necessário. Se alguém sabe como definir jobs cron para fazer backup automaticamente do banco de dados em um conjunto de arquivos excel (que eu posso colocar em uma página de download no site) que seria mais apreciada. A seção de dados de tick de eareview é um guia detalhado que Irá levá-lo através de todo o processo de backtesting de dados de carrapatos, a partir de onde adquirir dados históricos históricos livres de carrapatos, como baixá-lo e como usá-lo no backtesting Metatrader 4 consultores especializados para obter uma qualidade de modelagem 99. Se you8217re não tem certeza que backtesting é, provavelmente é uma boa idéia para comprar o Metatrader Backtesting e Curso de Otimização. Que é voltado para pessoas que são novas para Forex e Metatrader 4 backtesting. Esta página é dividida em várias seções: Âmbito Em geral, backtesting usando os dados do centro de história MT4 pode ser bom o suficiente para EAs que não são scalping ou caça pip. No entanto, se você está lidando com uma EA ou qualquer tipo de EA que fecha os comércios dentro de 1-15 pips, mesmo as menores diferenças de alimentação pode ter um impacto muito grande. O problema é causado pelo terminal Metatrader não ter acesso aos dados de carrapatos reais, mas apenas para dados de barra de minuto no melhor dos casos, o que obriga a dar a sua estratégia backtest falso carrapatos gerados através de um processo de interpolação usando os dados para o menor Prazo disponível. Isso provavelmente não é importante para um consultor especialista que usa metas stoploss e takeprofit de mais de 100 pips, mas no caso de robôs que tentam couro cabeludo alguns pips aqui e ali, o seu backtest pode ser completamente enganosa. Por isso, é muito importante tentar testar usando dados com uma qualidade tão alta quanto possível, e é por isso que eu coloquei alguns recursos, todos os quais eu uso no meu backtesting quando necessário. Guias de dados de tick Como fazer o download de dados gratuitos de tick 8211 detalha o processo de download usando várias fontes de dados de tick gratuitos: Dukascopy, Oanda, Pepperstone, Integral, MB Trading e Gain Capital. Baixando Dukascopy marque os dados com o JForex 8211 um guia que fornece uma descrição detalhada do procedimento de download usando o cliente Dukascopy JForex. Baixando e analisando os dados do tick Dukascopy com os scripts PHP Birts 8211 um how-to que entra em um monte de detalhes sobre o assunto usando os scripts PHP que eu escrevi para baixar e processar dados tick de Dukascopy. Como preparar seus dados de tick para o Metatrader 4 8211 guia para converter os dados de tick para um formato compatível com o Metatrader 4 (de CSV para FXT). Como backtest usando dados tick com Metatrader 4 8211 uma revisão das opções disponíveis para o uso de dados tick com a plataforma Metatrader 4. Como backtest usando tiquetaquear dados o Guia Tick Data Suite 8211 um guia que descreve o uso do Tick Data Suite. O método preferido de ativação de dados de carrapatos que tem um monte de recursos que sua alternativa não tem. É muito mais fácil de usar e totalmente suportado. Consulte a matriz de recursos Tick Data Suite para obter uma comparação detalhada. Como backtest usando dados de carrapatos o guia de script de patch Birs grátis 8211 um how-to que delves no uso e limitações do método livre que permite ticktest backtesting de dados. O Walk Forward Analyzer é uma excelente ferramenta que permite otimizar os seus consultores especializados Metatrader 4 em etapas, através de uma técnica chamada Análise de Avanço Avançado . Simplificando, você otimizar seu EA para dizer 3 meses, então você testá-lo para o próximo mês para ver se os melhores parâmetros resultantes da otimização funcionam bem em dados fora da amostra, então você otimizá-lo ainda mais no próximo 3 Meses e assim por diante. Esta ferramenta permite automatizar todo o processo e executa todas as execuções para você, fornecendo um conjunto exaustivo de parâmetros de configuração e um relatório de otimização puro no final. O Walk Forward Analyzer é um must-have para qualquer pessoa que esteja fazendo um desenvolvimento de EA grave. Mas don8217t pegue a minha palavra para ele, visite o site e fazer o download de sua cópia 8211 WFA usado para ser fixado o preço cerca de 30, mas recentemente o autor decidiu fornecê-lo gratuitamente. Histórico Uma vez que há atualizações freqüentes para as ferramentas de dados do tick, eu decidi manter um changelog Tick data que lista todas as mudanças que os scripts passaram. Além disso, para os interessados, a antiga página de dados tick ainda está disponível, mas um monte de informações que agora é obsoleto. Na verdade, estou desenvolvendo um especialista, baseado em gráficos Renko. Depois de dois anos de busca de soluções, e obteve o melhor programador para estudar qualquer disponível Renko bactesting script ou especialistas Renko, 90 dos dados estão perdidos para sempre. No entanto, se você ainda pode usar os roteiros ou especialistas Renko para desenvolver o seu sistema você terá uma 8221simulation8221. Você nunca será capaz de comparar backtest resultados com a realidade, porque falta muito dados estão faltando. Ainda mais se você tentar escalar um valor de tijolo. Para estar tão perto da realidade com Renko você precisa respeitar uma regra simples. Seu Stoploss e ter lucro, precisa ser pelo menos 3 vezes o valor de um tijolo. Apenas Google 8221Renko plug-in backtest8221. Você deve encontrar algo para o backtest. Isso não vai usar o seu FXT para criar histórico gráfico eo resultado final será de cerca de 24,99 qualidade de modelagem. Mas lembre-se que a sua estratégia também pode ser bom na negociação ao vivo, mesmo se você não pode prová-lo Porque eu fiz isso O tamanho máximo do lote é retirado do corretor que você estava usando quando você criou o FXT. Se it8217s 50 em seu backtest, significa it8217s 50 para esse corretor. Executando um backtest regular com esse corretor tampa também o tamanho do lote em 50. Há duas maneiras de corrigir isso: Recriar o FXT usando um corretor que tem um tamanho de lote máximo maior. Use um editor hexadecimal (consulte o FAQ para mais informações) e edite o valor máximo do lote no deslocamento 0x114. Tenha em mente que it8217s pouco endian assim para um lote máximo de, e. 100000 (que é 0x186A0 no hex) you8217d tem que preencher os bytes com A0860100. Parece ter perdido o seu comentário, desculpe o atraso de resposta. Enfim, I8217ll tentar responder às suas perguntas em ordem. Se a sua qualidade de modelagem é 25, você provavelmente está testando no período de tempo M1 você precisaria de dados de carrapatos (e, portanto, 99 de qualidade de modelagem) especialmente se o EA que você escreveu pode ser descrito como um scalper ou como um EA rápido minutos). Se o seu EA tem uma média de 50-100 pips por comércio, você provavelmente vai obter resultados muito semelhantes, com ou sem dados tick. Eu realmente não entendo a sua pergunta sobre o download de dados de carrapatos e negociação com outro corretor 8211 Eu vou assumir que você está perguntando se os dados de carrapato Dukascopy é o mesmo que carrapato dados de outro corretor ea resposta não é definitivamente: os dados de carrapato Dukascopy não coincidem Com dados de ticks de outro corretor. No entanto, quanto de uma diferença que faz em um backtest depende inteiramente da EA que está sendo backtestado 8211 para alguns, será quase o mesmo, para outros, pode render resultados completamente diferentes. Ao converter os dados do carrapato em um FXT, os swaps atuais de seu corretor são usados. Ou seja, sim, os swaps são levados em conta, mas eles são os swaps atuais para toda a duração do backtest. Infelizmente, não há dados históricos de troca que eu conheço e mesmo se houvesse, seria impossível usá-lo com MT4 e também seria diferente para cada corretor. 2170 escrito por Marcel 27 de fevereiro de 2013 (3 anos há) Apenas alguma entrada que eu quis adicionar a respeito do MetaTrader Back Testing o curso da optimização do amplificador oferecido em www. guidetogettingrichwithforexrobots. Ser cuidadoso que é bastante desatualizado e realmente muito magro no conteúdo para o que eles cobram. Também, e este é um biggie, eles não HONRA sua 60-dia garantia. Eu comprei o curso e depois de passar por ele didn8217t realmente aprender alguma coisa nova que eu hadn8217t já aprendeu aqui no site Birt8217s ou descobri-me através de tentativa e erro. Eu ambos submetidos um bilhete de suporte e emailed-los (várias vezes na verdade) solicitando um reembolso, bem antes dos meus 60 dias foram, e eles ainda não me reembolsou ou mesmo respondeu / respondeu o meu bilhete / e-mail ou qualquer coisa Isso foi semanas mais tarde agora E ainda nenhuma palavra deles. Eu não sei se eles estavam apenas esperando convenientemente após 60 dias ou se eles têm apenas totalmente abandonado o produto ou o que só queria que as pessoas saibam, com base na minha experiência aqui eu não posso recomendar o seu produto e pode verificar que eles não honram sua garantia Declarado no site. 2181 escrito por ramin 22 de abril de 2013 (3 anos há) Pesaroso Birt, eu penso que você não é completamente correto. IMHO Dukascopy baixar dados em geral são GMT1. e. Aplica-se aos EUA Dayligth Oriental poupança de tempo. Então, no horário de verão, eles são GMT como você escreveu. No entanto, no horário de inverno eles são GMT1. Se você remover DST da data, o tempo de inverno se aplica completamente e após a conversão eles são completamente GMT1. 2190 escrito por birt 25 de junho de 2013 (3 anos há) Eu sugiro verificar os arquivos de CSV de Dukascopy de encontro a uma fonte que você sabe o GMT para. Eu fiz isso muito bem antes de chegar à conclusão de que os dados são GMT0 sem DST. Você também pode pedir suporte Dukascopy, mas em questões relacionadas com GMT 038 DST I8217ve aprendeu que eu deveria verificar tudo eu mesmo e não confiar no que as pessoas de apoio estão me dizendo. 2191 escrito por Hanky ​​25 de junho de 2013 (3 anos há) Ah, você está falando sobre limas de CSV Bem então depende, que o software criou aqueles limas de CSV e se corrigiu o deslocamento do GMT ou o DST. Eu estava falando sobre os arquivos binários originais como você downlad-los a partir do site Dukascopy. Eles têm o formato 2013062223hticks. bi5. E. esta. Tempo é GMT1 com EU Eastern DST IMHO. Ok, vamos olhar para a coisa DST primeiro: Os arquivos de dados binário tick Dukascopy que podem ser baixados de www. dukascopy / datafeed são organizados por ter todas as informações tick de uma hora em um único arquivo. Mesmo se não houver dados de carrapatos (ou seja, porque o mercado está fechado), um arquivo será gerado, mas ficará vazio (tamanho de arquivo 0). A partir do nome do arquivo pode-se obter as informações, em que momento este conjunto de dados de uma hora começa. Dentro do arquivo, há apenas deslocamentos relativos para esse carimbo de data / hora a partir do nome do arquivo. Dando uma olhada no Dukascopy arquivos binários tamanhos e nomes, pode-se notar que os arquivos de tamanho 0 ocorrem principalmente às sextas-feiras, sábados e domingos. Estas são as horas que o mercado está fechado. A seguir estão os tamanhos de arquivo e nomes de 4 fins de semana, cada um com as horas de fechamento na sexta-feira eo horário de abertura no domingo. Os dois primeiros conjuntos são de fevereiro, onde o tempo de inverno se aplica e os dois últimos conjuntos estão no horário de verão. Horário de verão: Tamanho Data e hora 30.820 2013020821hticks. bi5 Aberto sexta-feira 0 2013020822hticks. bi5 Fechado sexta-feira 0 Fechado ao sábado 0 2013021021hticks. bi5 Fechado ao domingo 38.580 2013021022hticks. bi5 Aberto em domingo 35.120 2013021521hticks. bi5 Aberto em sexta-feira 0 2013021522hticks. Bi5 Encerrada na sexta-feira 0 Totalmente fechada no sábado 0 2013021721hticks. bi5 Encerrada no domingo 36.760 2013021722hticks. bi5 Aberto em domingo Horário de verão: 46.580 2013053120hticks. bi5 Aberto em sexta-feira 0 2013053121hticks. bi5 Fechado sexta-feira 0 Fechado ao sábado 0 2013060220hticks. bi5 Fechado Em Domingo 12.220 2013060221hticks. bi5 Aberto em domingo 41.160 2013060720hticks. bi5 Aberto em sexta-feira 0 2013060721hticks. bi5 Encerrado na sexta-feira 0 Fechado no domingo 0 2013060920hticks. bi5 Fechado no domingo 16.460 2013060921hticks. bi5 Aberto no domingo Como pode ser visto, no inverno Hora que o mercado fecha às sextas-feiras às 21h (última hora com dados de carrapatos, o minuto / segundo exato não pode ser visto a partir do nome do arquivo) e abre no domingo às 22h (primeira hora com dados de carrapatos). Btw o tempo de inverno é o tempo normal como se não haveria nenhuma correção de DST. Você pode provar isto desligando o DST no seu computador Windows. Durante o Inverno não haverá alteração para a sua hora local, durante o horário de Verão, o seu tempo será alterado. No horário de verão, o mercado de dados de download da Dukascopy fecha às sextas-feiras às 20h e abre aos domingos às 21h, que é uma hora mais cedo do que no inverno. Estes esquemas aplicam-se desta maneira às fases completas de ESTADOS UNIDOS do leste Daylight Saving Times (março a novembro). Assim DST aplica-se aos dados binários de Dukascopy que permite descobrir o deslocamento de GMT dos dados de Dukascopy: Uma maneira de descobrir o deslocamento de GMT dos dados de Dukascopy é comparar os tempos de fechamento / abertura de sexta / domingo com os tempos de fechamento / abertura De um corretor que você conhece os tempos próximos / abertos de. Se você não confiar nas horas de fechamento / aberto apenas, você também pode verificar as barras de horas em torno das horas de fechamento / aberto ou outras barras de hora significativa. Para descobrir, que GMT compensou um corretor específico MT4 tem, basta ir para www. myfxbook / forex-broker-spreads. Clique no corretor e, em seguida, clique no Spread de um dos símbolos. Deslocamento GMT para este corretor será exibido. Outra maneira de descobrir o offset corretores GMT é usar a ferramenta MT4 Clock de www.4shared / office / V9SC0IIM / Clockv12mq4.htm. Ele mostra GMT, hora local eo tempo de corretor de uma vez em um gráfico MT4, para que o deslocamento facilmente pode ser calculado. Deslocamento GMT de um Broker Broker Tempo 8211 GMT ou Tempo de Corretor GMT Offset. Para comprovar que os dados Dukascopy são GMT1, compare-os com um corretor GMT1 como, por exemplo, Gallant Capital Markets. Você vai notar que eles fecham às sextas-feiras às 21h e abrem no domingo às 22h exato como os dados Dukascopy. Em geral, o Mercado Forex fecha sexta-feira às 20h GMT e abre no domingo às 21h GMT. Suposto que o mercado de Forex está exatamente aberto nos dias de trabalho e está fechado nos dias de fim de semana (fechando na hora 23h sexta-feira à noite e aberto na manhã de segunda-feira 0h), você pode dizer que o mercado Forex é GMT3. Ou em outras palavras, GMT3 corretores como Pepperstone perto em 23h sexta-feira e aberto em 0h segunda-feira. Como Einstein disse: O tempo é relative8230 Muito provavelmente você don8217t tem os dados para esse período. Certifique-se de que seu CSV inclui os dados para 2012-2013 (use um visualizador, não um editor8230 pessoalmente eu uso o visualizador F3 do Total Commander) e certifique-se de que don8217t restringir o intervalo de datas ao converter para FXT. Para determinar o intervalo de datas de seu FXT existente, basta executar um backtest do MACD Sample EA com a caixa de seleção 8220use date8221 desativada. Finalmente, quando o testador não inicia, uma mensagem no diário backtest fornecerá mais informações. Você também deve dar uma olhada nisso. 2206 escrito por Chris 6 de agosto de 2013 (3 anos há) Olá eu comecei meu (win7) Alpari MT4 construa fora da sincronização com TDS e eu estou tendo agora que esperar a actualização que trabalhará com a configuração 509, quanto tempo tomará isto Qualquer informação Sobre como encontrar um Alpai construir entre 500 e 507 seria muito apreciada. Eu posso voltar para o meu anterior buidl porque Alpairi ter desativado sua capacidade de se conectar ao servidor. Além disso, eu tenho estragado o meu sistema de restauração para que can8217t usar isso para voltar a minha antiga compilação em qualquer caso 2207 escrito por birt 6 de agosto de 2013 (3 anos há) TDS v1.2.10 foi liberado em 23.06.2013 e trabalha muito bem com MT4 Build 509. Se você tiver v1.2.10 instalado e você receber um erro, envie-me um e-mail com uma captura de tela da mensagem. 2208 escrito por eugenio August 16, 2013 (3 anos há) Olá! Birt, e meus cumprimentos para seu trabalho fantástico. I8217ve comprou o seu TDS e eu acho que it8217s um deve ter para cada trader fx (juntamente com o analisador walk forward). Eu quero perguntar-lhe isto: você tem estatísticas sobre o rácio de eficiência para a frente calculado em eas que estão incluídos na sua lista superior tnx Hi Birt, espero agora Você está de volta de férias. I8217ve comprou fxflash mas I8217m iludido sobre ele mesmo se eu haven8217t usado ele ao vivo. Firstable requer autenticação e eu acho que vou ter que escrever para os caras fxflash, a fim de ter uma segunda autenticação em um servidor ao vivo, depois de ter usado as credenciais que me deram para testar a frente na conta demo. Em segundo lugar, it8217s uma caixa preta, não há parâmetros aren8217t esquerda para otimizar, como stop loss, arrasto, filtros atr. Em sua opinião há qualquer Eas esquerda que permitem que você experimente com parâmetros de valor e que don8217t exigem autenticação em seu site 1) Sim. O fechamento da barra atual é sempre o preço de oferta atual. 2) Sim, esse deveria ser o caso. No entanto, tenha em mente que os carrapatos podem cair na negociação ao vivo se a EA não terminar de executar antes do próximo carrapato chega, enquanto que cada carrapato será processado no backtesting. Isso pode resultar em pequenas diferenças. Além disso, para garantir que as condições sejam idênticas, eu aconselharia usar os arquivos HST gravados pelo cliente neste caso porque caso contrário (usando os arquivos HST gerados pelo CSV2FXT) a EA não teria o histórico anterior que poderia resultar em diferenças para o primeiro Alguns dias (dependendo do período de tempo e do número de barras usadas pela EA). Birt Primeiro, obrigado pelo seu TDS. É claro, direto e compreensível. Algumas perguntas breves se eu puder. 1) No teste traseiro, recebo um monte de erro OrderSend 1388217s. Isso é normal? 2) Em cerca de 10 dos negócios testados de volta, o comércio saída adequada não é tomada. Eu estou saindo em uma Banda de Bollinger particular e ação de preço marchará direito através dela. Não há erros no diário. Se fosse uma venda para fechar, esse conjunto de comércio pendurado até que a próxima série de comércio abre que tem uma nova venda para fechar, ENTÃO o comércio anterior fecha com o novo fechamento. Todas as ideias Obrigado por tudo o que faz 2228 escrito por birt 19 de janeiro de 2014 (2 anos há) Gostei de ouvir you8217re encontrá-lo ao seu gosto No que diz respeito aos seus problemas: 1. OrderSend erro 138 é um erro reqoute. Isso significa que você configurou o deslizamento na ferramenta de configuração TDS e também significa que o deslizamento que você está permitindo no EA é menor do que o deslizamento configurado em TDS. Se você quiser backtest com slippage, o deslizamento EA tem de ser pelo menos tão grande como o configurado em TDS. 2. That8217s novamente por causa de deslizamento. Você obtém um erro de requote eo EA não repete o fechamento. Eu recomendaria tentar o OrderClose () várias vezes em um loop porque essa situação também pode acontecer ao vivo.